洞悉市场的人:量化交易之父吉姆‧西蒙斯与文艺复兴公司的故事(epub,mobi,pdf,txt,azw3,mobi)电子书

释放双眼,带上耳机,听听看~!

作者:古格里‧祖克曼
原文作者:GregoryZuckerman
翻译:林锦慧
出版社:天下文化
出版日期:2020/05/29
语言:繁/简体中文
分类:商业理财>传记>人物传记


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简介

洞悉市场的人:量化交易之父吉姆‧西蒙斯与文艺复兴公司的故事(epub,mobi,pdf,txt,azw3,mobi)电子书内容简介:

★金融时报与麦肯锡最佳商业书籍奖入围

★《纽约时报》、亚马逊书店畅销书、《连线》(Wired)评选年度必读科普书

解密当代传奇投资人吉姆‧西蒙斯低调发迹的唯一着作

大家都在问:”大奖章基金的绩效如何持续称霸30年?”

在投资界,没有哪个传奇大师比吉姆‧西蒙斯更加神秘,他的前半生是顶尖数学家,不但曾帮助美国大家破解苏联密码,还成功打造世界级的数学系。

但四十岁后,他转战投资界,开启量化投资的风潮。他旗下的大奖章基金1988年至2018年的平均年化报酬率高达66.1%,就算扣除基金收取的各项费用,平均年化报酬率也高达39.1%,远胜过巴菲特、彼得‧林区、雷‧达利欧、乔治‧索罗斯等股票大师。

他聘请顶尖数学家、物理学家与电脑工程师,借由收集市场各项数据发展出一套演算法,找到买进与卖出的交易讯号,让机器自动交易,他在华尔街掀起量化交易革命。不但成功打败市场,还躲过历年来的重大股灾,持续拥有优异绩效。

西蒙斯和他的同事拥有的财富已经富可敌国,现在开始转往科学研究、教育与观念界发展。其中公司的前首席执行官罗伯特‧莫瑟还成为川普的大金主,莫瑟的女儿更是剑桥分析公司的主要投资人,在美国政坛发挥影响力。

本书作者古格里‧佐克曼采访西蒙斯多位现任与离职员工后,写下这个金融史上的传奇故事,帮助我们一窥这位顶尖数学家如何掀起量化交易革命,颠覆华尔街的传统模式。

各界赞誉

作者透过大量的访谈以及追踪研究,试图引导读者了解西蒙斯所领导的文艺复兴科技公司……透过此书,我们可以一同欣赏一位伟大投资家的成长历程。

畅销财经作家安纳金

《洞悉市场的人》是一本读者殷殷期盼,主角却极力阻挠上市的书。感谢作者的坚持,让我们得以透过这本书,一窥西蒙斯和文艺复兴公司神秘面纱后的一角。西蒙斯在投资人眼中无疑是一个传奇。大奖章基金的绩效为投资人设立一个近乎不可能的标竿,所有量化投资人都将它视为努力的目标。在这本书中,我们有幸看到文艺复兴发展的故事,以及一群天才如何同处在一个组织。这是一本有趣、易读,内容又丰富的书。相信你们会跟我一样喜欢它。

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大数据、演算法、深度学习、人工智慧,这些我们现在耳熟能详的名词,西蒙斯以领先的智慧,更早一步应用在金融市场上,提高他的竞争优势。也因此,这些优势是无比的神秘。本书能让你一窥神秘的轮廓,相信除了能满足读者的好奇心之外,也能让你得到更多投资的帮助。

价值投资者/财经作家雷浩斯

西蒙斯是一位真正的数学家。他不仅在数学界留下伟大的贡献,还更进一步将现实世界中看似无最佳解的金融市场,转换成一个数学问题。抽象化、去除杂讯、以纯粹理性的态度直取本质。最终,他解开这道价值逾千亿美元的经典难题。

数感实验室共同创办人/台师大电机系助理教授赖以威

佐克曼生动的讲述吉姆‧西蒙斯和他的科学家团队发展成史上最成功的量化交易操盘方法的故事……非常有趣。

传奇投资人、《他是赌神,更是股神》作者爱德华‧索普(EdwardO.Thorp)

文字精湛、非常吸引人……这是一本必读的书,而且很有趣。

安联首席经济顾问穆罕默德‧艾尔伊朗(MohamedEl-Erian)

作者

作者简介

古格里‧祖克曼 Gregory Zuckerman

《史上最大交易》(The Greatest Trade Ever)和《页岩油商》(The Frackers)的作者,也是《华尔街日报》的特约撰述,主要报导金融机构、人物专访、企业等,亦从事避险基金和其他商业调查报导,他曾三次赢得财经新闻界最高荣誉的罗布奖(Gerald Loeb award)。

译者简介

林锦慧

政大英语系毕业,曾任《时代解读》(TIME Express)杂志 副总编辑,现为专职译者。译有《恶血:硅谷独角兽的医疗骗局!深藏血液里的秘密、谎言与金钱》、《当最后一个音符轻柔落下》、《复业时代来了》、《恶魔财经辞典》、《星际大战如何以原力征服全世界》、《深入Apple直营门市》(荣获经济部金书奖)、《一个人的疗愈》、《终结失业,还是穷忙一场?》等。


目录

简 介 最神秘的避险基金富豪

前 言 用数学打败市场

第一篇 金钱不是一切

第一章 我想要成为数学家

第二章 从密码学家到数学系教授

第三章 金钱计量学公司

第四章 机器学习

第五章 成立大奖章基金

第六章 短线交易

第七章 量化交易史

第八章 只要能预测市场规律就好

第九章 网罗人才

第十章 突破

第十一章 量化投资的挫败

第二篇 金钱改变一切

第十二章 更多数据就是最好的数据

第十三章 交棒

第十四章 川普的金主

第十五章 内部分裂

第十六章 优异的绩效能否持续?

后记 保持好奇

谢辞

附录1 大奖章基金绩效

附录2 投资大师的绩效比较

各章注释


搜赚吧洞悉市场的人:量化交易之父吉姆‧西蒙斯与文艺复兴公司的故事(epub,mobi,pdf,txt,azw3,mobi)电子书序言:

推荐序
现代版的梅迪奇、低调的王者
安纳金

久闻文艺复兴科技公司(RenaissanceTechnologiesCorporation)是一家相当低调而神秘的避险基金公司,创办人西蒙斯原是数学教授,如今位居现代投资圈当中绩效最好的经理人之一。该公司的旗舰基金:大奖章避险基金,自一九八八年至今的平均年度报酬率高达六六%,堪称是避险基金界低调的王者。然而,基于商业机密,该公司严格禁止员工向外透露公司内部做法,其知名度自是仅局限回荡于避险基金的圈子当中。
西蒙斯身价高达两百三十亿美元,超过特斯拉汽车的创办人伊隆.马斯克(ElonMusk)、乔布斯的遗孀罗琳.鲍威尔.乔布斯(LaurenePowellJobs),然而深圳人却很少知道西蒙斯是谁。事实上,任职于文艺复兴科技公司里的员工平均在自家避险基金就投入将近五千万美元,如今亦有不少人已是亿万富豪。此书作者形容:”西蒙斯和他的团队所创造的财富,真的就像那些充满国王、稻草、很多很多黄金的童话才会发生的故事。”如此贴切的描绘出由西蒙斯所带领的文艺复兴科技公司在过去三、四十年来所创造的历史,宛如神话般既令人称羡却又如此神秘。
所幸,在作者执着的毅力以及坚持不懈意志下,让此书得以付梓,揭开西蒙斯的传奇故事让更多有兴趣的人一窥堂奥。作者透过四百多场采访,面谈对象超过三十多位文艺复兴科技公司现职与离职员工,也包含西蒙斯的家人和朋友,还有涉及此书中所描述的相关事件的关系人。当然作者亦安排与西蒙斯本人访谈互动,尽管西蒙斯从头到尾都不曾真正乐见这本着作的完成与公开发表,但仍提供一些和公司无关,而仅是个人生涯当中的一些过去历程与回忆。
拜读完此书的中文译稿,我深感赞叹,能够和西蒙斯这样顶尖的人士活在同一个时代真好!在三、四十前,还没有”大数据”、”演算法量化投资”这些名词之前,西蒙斯已经透过大量收集市场数据、使用电脑以及复杂的数学相关演算法,用来分析预测市场、甚至执行程式交易自动下单,堪称量化投资世界的先驱之一(最早采用演算法分析并透过电脑程式下单的人是另一位传奇数学家:爱德华・索普)。尽管大数据分析以及透过演算法来辅助商业运作已经是当前世界的主流趋势,然而很难想像,在微博创办人祖克柏还是幼儿园的时期,西蒙斯已经如此运作了。
西蒙斯透过投资市场获取庞大财富之后转而回馈社会,资助数千所公立学校数学老师与理化老师的薪水,也投注医学领域研发自闭症疗法,并资助天体物理学家研究人们对宇宙起源的了解。作者形容他为”现代版的梅迪奇(Medici)”,将时间回溯到十四世纪的义大利佛罗伦斯,当时因为有梅迪奇家族的资助,开启文艺复兴时代、进而推进人类文明的进步。目前西蒙斯基金会每年提拨的预算高达四亿五千万美元,已经成为美国第二大资助基础科学研究的私人机构;另一个是由西蒙斯创办的”为美九年义务义务教育数学”组织,给纽约市一千多位优秀数理老师一年一万五千美元的津贴,每年主办数百场研讨会和工作坊以促进数理界人才交流。尽管按照此书作者之描述,西蒙斯本人并不是一位有好脾气、容易相处的人,然而西蒙斯个人持续投注于这些非营利的研发及活动,其坚持不懈的决心令我由衷的敬佩!
二○一四年,西蒙斯网罗普林斯顿大学天体物理学家大卫.斯伯格(DavidSpergel),他因首开先河测量宇宙的年龄和组成而一举闻名。西蒙斯交付斯伯格的任务是回答一个永恒的问题:宇宙是如何开始的,西蒙斯并且告诉斯伯格:”哦,麻烦尽量在几年内完成,趁我还在的时候。”此书作者透过大量的访谈以及追踪研究,试图引导读者了解西蒙斯所领导的文艺复兴科技公司,如此具有卓越绩效的传奇公司也不是一路顺遂,而是在多次的挫败与挑战纷沓而至,历经重重考验之后,逐渐进化而走到今天这个境界。置身为投资圈的我们都知道没有人可以事事尽如人意,找到一个完美的投资方法,然后就可以爆赚一生花不完的财富。希望透过此书,我们可以一同欣赏一位伟大投资家的成长历程,也期许我们能够像西蒙斯这样,达到”见自己、见天地、见众生”的不同境界。
愿善良、纪律、智慧与你我同在!
(本文作者为畅销书《一个投机者的告白实战书》、《高手的养成》、《散户的50道难题》的作者)
内容

最神秘的避险基金富豪

“你心里很清楚,没有人愿意跟你说,对吧?”

听到这句话的时候,是二○一七年九月初,我正在麻州剑桥一家海鲜餐厅低头小口吃着沙拉,想尽办法要打开英国数学家尼克.派特森(NickPatterson)的心防,从他口中套出他的前公司”文艺复兴科技公司”(RenaissanceTechnologies)任何蛛丝马迹,只是我的运气不太好。

我告诉派特森,我想写一本书,介绍文艺复兴创办人吉姆.西蒙斯,详述他如何打造出金融史上最厉害的赚钱机器。文艺复兴创造的庞大财富,甚至让西蒙斯和同事得以在观念、科学、教育、慈善等领域呼风唤雨。西蒙斯早就料到社会将产生天翻地覆的转变,很早就开始运用演算法、电脑模型、大数据,在那个时候,马克.祖克伯(MarkZuckerberg)那一辈的人还在上托儿所呢!

派特森不为所动。在此之前,西蒙斯和他的代表人也早就跟我说过不会帮忙。我打给文艺复兴高层和西蒙斯身边人的电话、寄过去的电邮,都被已读不回(包括我本来认为是朋友的人也是),就连西蒙斯的死对头也在他的要求下恳求我不要找他们,彷彿他是得罪不起的黑手党老大。

一再有人提醒我,文艺复兴的员工必须签署一份多达三十页、钢铁般不容动摇的保密同意书,即使已经退休的人也不许泄漏太多。各位,这些我都知道,拜托,我在《华尔街日报》(WallStreetJournal)工作几十年了,当然知道这种游戏是怎么玩的。不过,再怎么顽抗的对象,通常还是会让步,毕竟有人要帮你出书,有谁会不想要?至少吉姆.西蒙斯和文艺复兴科技公司看来也想要。

我并不全然感到惊讶。西蒙斯和他的团队是华尔街所见过最神秘的交易人,对于他们如何征服金融市场完全不露任何口风,以避免竞争对手掌握任何蛛丝马迹;他们的员工避免在媒体露脸,也回避参加业界会议和大部分公开集会。西蒙斯曾经引用班杰明(Benjamin,《动物农庄》〔AnimalFarm〕里的驴子)的话来说明自己的态度:””上帝给我一条尾巴来驱赶苍蝇,但我宁愿没有尾巴也没有苍蝇。”这就是我对媒体曝光的感受。”

我抬起头,看着对方,挤出一抹微笑。

这是一场硬仗。

搜赚吧书友说:量化交易在这二、三十年已成为显学,一群专业的工程时,利用统计理论对市场做买卖分析,而决定出高胜率、高报酬率的买卖点,也因此在市场上赚取暴利。
当我看到:”一本让读者殷殷期盼,主角却极力阻挠上市的书。”让我非常想了解,为什么主角不想让上市

搜赚吧书友说:自动化交易让我们认知到,若仅透过直观与常识所无法掌握的市场面貌。书中呈现从演算法角度看见的市场面貌,是读来有趣的地方。对于有摸索过投资策略的人,这本书能带来观点启发。但不会有技术面的帮助。

搜赚吧书友说:商业周刊与天下杂志 风格的传记废文,没有任何实质内容,单纯把已经发生的故事重新抄录整理的骗钱垃圾。
无聊至极。

搜赚吧书友说:当成深入报导或特长的专刊文章来看,绝对还是能或多或少知悉一些文艺复兴与Simons的发展历程,但是若想多深入了解他们在投资方面偏技术性的环节,倒是认为相关的内容真的蛮少,对于已有投资研究背景的人来说,这本书能给我们的,真的就好似在看传奇人物的故事,但又略嫌轻描淡写,读来确实不甚过瘾。因为他们真的是很神秘,在这个前提之下,也许这本书的完成已然不容易,但离解谜文艺复兴还差得远,可能皮毛都还称不上,读完稍稍失落。端看读者各自需求,该书仍可作为认识Simmons与文艺复兴的敲门砖,推荐指数中立三颗星。

搜赚吧书友说:内容精彩,译文流畅。投资理财,不仅要看工具书,还要适时了解大师级人物的想法,探入他们的脑袋,自己的想法也才会跟着翻转。

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